변동성 돌파 전략을 테스트 해보자.

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illustration by @carrotcake
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<hr /> <h3>가상화폐 투자 마법 공식 <p dir="auto"><span><img src="https://images.hive.blog/768x0/http://image.aladin.co.kr/product/13928/14/letslook/K562532527_f.jpg" srcset="https://images.hive.blog/768x0/http://image.aladin.co.kr/product/13928/14/letslook/K562532527_f.jpg 1x, https://images.hive.blog/1536x0/http://image.aladin.co.kr/product/13928/14/letslook/K562532527_f.jpg 2x" /> <p dir="auto">이런 책이 있다. <p dir="auto"><가상화폐 투자 마법 공식> <p dir="auto">SNEK에 칼럼을 연재하기도 하는 Kangcfa와<br /><span> <a href="/@systrader79">@systrader79 님이 쓰신 책이다. <p dir="auto"><br /> <주식투자 ETF로 시작하라>를 쓴 분이기도 하다.<span><a href="/@systrader79">@systrader79 님은 전에 한번 소개한 책 <p dir="auto"><span><img src="https://images.hive.blog/768x0/http://image.aladin.co.kr/product/13176/51/letslook/K582532297_f.jpg" srcset="https://images.hive.blog/768x0/http://image.aladin.co.kr/product/13176/51/letslook/K582532297_f.jpg 1x, https://images.hive.blog/1536x0/http://image.aladin.co.kr/product/13176/51/letslook/K582532297_f.jpg 2x" /> <p dir="auto">암호화폐 투자 방법에서 인상 깊은 내용들이 있다. <p dir="auto">저자들은 암호화폐의 가치를 확신하지 못하며,<br /> 관심도 없다. <p dir="auto">중요한 건 암호화폐의 큰 변동성<br /> 주식시장과는 비교할 수 없이 큰 변동성이다. <p dir="auto">변동성을 이용한 투자 전략을 소개한다. <p dir="auto">궁금하신 분들은 저자들의 글이 있으니<br /> 참조해보자. <p dir="auto"><span><a href="https://www.snek.ai/alpha/article/109156" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">https://www.snek.ai/alpha/article/109156 <p dir="auto"><span><a href="http://stock79.tistory.com/236" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">http://stock79.tistory.com/236 <h3>래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략 <p dir="auto">전략은 단순하다. <pre><code>1. 전일 가격의 최대 범위(Range)를 계산한다. (Range = 전일 고가 – 전일 저가) 2. 오늘 0시 가격(시가) + (전일 range*0.5) 일 경우 매수하여 24시(종가)에 판다! 출처 : https://www.snek.ai/alpha/article/109156 <p dir="auto">예를 들어 7월 27일을 보자. <p dir="auto"><img src="https://images.hive.blog/768x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmWCFYaaHY7onLENJbY7G28z63TFhdMqhvW98pP1vvJHD8/2018-07-28.png" alt="2018-07-28.png" srcset="https://images.hive.blog/768x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmWCFYaaHY7onLENJbY7G28z63TFhdMqhvW98pP1vvJHD8/2018-07-28.png 1x, https://images.hive.blog/1536x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmWCFYaaHY7onLENJbY7G28z63TFhdMqhvW98pP1vvJHD8/2018-07-28.png 2x" /> <p dir="auto">7월 27일 업비트에서<br /> 비트코인 고가는 9,259,000원<br /> 저가는 8,780,000원이다. <p dir="auto">종가는 9,122,000원 <h3>언제 구입하나? <p dir="auto">위 공식에 따르면<br /> 종가 + k(고가-저가) 일 때이다. <p dir="auto"><code>9,122,000원 + 0.5*(9,259,000-8,780,000원) <p dir="auto">7월 28일<br /> 9,361,500원이 넘으면 구입한다. <h3>k는 왜 0.5일까? <p dir="auto">0.5~1을 넣으면 되는데, 현재 테스트한 바로는 0.5일 때가 가장 수익률이 높다고 한다. <p dir="auto">그래서 오늘 9,361,500원을 넘었나?<br /> 아직 못 넘었다. 넘지 않으면 구입하지 않는다. <h3>최대 낙폭(MDD)을 낮추는 방법 <p dir="auto">손실을 줄이기 위해서는 MDD를 낮추어야 한다. <p dir="auto">저자들은 몇 가지 방법들을 소개한다. <ol> <li>분산 투자 <ul> <li>비트코인 외에 다른 알트 코인들도 포함한다. <li>비율 조정 <ul> <li>투자 비율을 조정한다. <li>상승장일 때 투자 <ul> <li>5일 이평선을 넘는 날만 매수한다. (20일 이평선을 넘는 날 매수하는 방법도 있다) <p dir="auto">등등 <p dir="auto">테스트 해보면 재미있을 듯하다.